作译者介绍,(数学与新闻科学高校 刘娟芳)

作者:大国科技

7月18日午后,应数学与新闻科学高校特邀,北工业大学博导薛留根和程维虎在数学南楼103室分别作了题为“纵向数据下一些线性模型的广义经验似然估摸”和“基于次序总括量的总结测算理论与措施”的学术报告。学院相关标准师生出席聆听了这一次讲座。报告会由副市长庞善起老总。

《金融时间种类深入分析:第3版》
骨干音信
原书名:Analysis of Financial Time Series Third Edition
作者: (美)蔡瑞胸(Tsay, R. S.) [作译者介绍]
译者: 王远林 王辉 潘家柱
文库名: 图灵数学.总计学丛书
出版社:人民邮政和邮电通讯出版社
ISBN:9787115287625
上架时间:二零一二-8-20
出版日期:二〇一二 年七月
开本:16开
页码:1
版次:1-1
所属分类: 数学
图片 1

薛留根首先介绍了宽广的今世总括模型和复杂数据,器重叙述了纵向数据下一些线性模型的估摸难题,基于二回估量函数和经历似然方法给出了参数分量和非参数分量的评估价值及其大样本性质,并透过总括模拟和事实上数据书上表达了经验似然方法的优势。

越来越多关于 》》》《金融时间种类深入分析:第3版》
内容简要介绍
书籍
数学书籍
  《金融时间连串深入分析:第3版》周详论述了经济时间体系,天公地道点介绍了财经时间类别理论和章程的当前商量火爆和一部分风行商量成果,特别是高风险值总计、高频数据分析、随机波动率建立模型和马尔可夫链蒙特卡罗方法等方面。其余,本书还系统解说了金融计量经济模型及其在金融时间连串数据和建立模型中的应用,全数模型和办法的运用均接纳实际经济数据,并交给了所用Computer软件的通令。较之第2 版,本版不唯有更新了上一版中使用的多寡,何况还提交了r 命令和实例,进而使其产生驾驭首要总括方法和本领的奠基石。
  《金融时间连串分析:第3版》可看做时间系列分析的教材,也适用于商学、文学、数学和总计学职业对金融的计量法学感兴趣的高年级本科生和大学生,相同的时间,也可作为商业、金融、保证等世界专门的职业人员的参照用书。
目录
《金融时间体系剖判:第3版》
第1章  金融时间系列及其特色  1
1.1  资金财产收益率  2
1.2  报酬率的布满性质  6
1.2.1  总结分布及其矩的回顾  6
1.2.2  收益率的遍及  13
1.2.3  多元收益率  16
1.2.4  报酬率的似然函数  17
1.2.5  报酬率的阅历性质  17
1.3  其余进程  19
附录r  程序包  21
练习题  23
参考文献  24
第2章  线性时间类别剖判及其应用  25
2.1  平稳性  25
2.2  相关全面和自相关函数  26
2.3  白噪声和线性时间体系  31
2.4  轻易的自回归模型  32
2.4.1  ar模型的质量  33
2.4.2  实际中如何识别ar模型  40
2.4.3  拟合优度  46
2.4.4  预测  47
2.5  轻便滑动平均模型  50
2.5.1  ma模型的性格  51
2.5.2  识别ma的阶  52
2.5.3  估计  53
2.5.4  用ma模型预测  54
2.6  简单的arma模型  55
2.6.1  arma(1,1)模型的本性  56
2.6.2  一般的arma模型  57
2.6.3  识别arma模型  58
2.6.4  用arma模型举行展望  60
2.6.5  arma模型的两种象征  60
2.7  单位根非平稳性  62
2.7.1  随机游动  62
2.7.2  带漂移的随机游动  64
2.7.3  带趋势项的时日连串  65
2.7.4  日常的单位根非平稳模型  66
2.7.5  单位根查验  66
2.8  季节模型  71
2.8.1  季节性差不一样  72
2.8.2  多种季节性模型  73
2.9  带时间连串抽样误差的回归模型  78
2.10  协方差矩阵的相合估量  85
2.11  长回忆模型  88
附录  一些sca  的命令  90
练习题  90
参照他事他说加以考察文献  92
第3章  条件异方差模型  94
3.1  波动率的风味  95
3.2  模型的协会  95
3.3  建模  97
3.4  arch模型  99
3.4.1  arch模型的质量  100
3.4.2  arch模型的弱项  102
3.4.3  arch模型的创设  102
3.4.4  一些例子  106
3.5  garch模型  113
3.5.1  实例证实  115
3.5.2  预测的评估  120
3.5.3  两步揣摸方法  121
3.6  求和garch模型  121
3.7  garch-m模型  122
3.8  指数garch模型  123
3.8.1  模型的另一种情势  125
3.8.2  实例证实  125
3.8.3  另叁个例证  126
3.8.4  用egarch模型举办展望  128
3.9  门限garch模型  129
3.10  charma模型  130
3.11  随机周全的自回归模型  132
3.12  随机波动率模型  133
3.13  长纪念随机波动率模型  133
3.14  应用  135
3.15  其余情势  138
3.15.1  高频数据的运用  138
3.15.2  日开盘价、最高价、最平价和收盘价的使用  141
3.16  garch模型的峰度  143
附录  波动率模型猜想中的一些rats  程序  144
练习题  146
参照他事他说加以考察文献  148
第4章  非线性模型及其使用  151
4.1  非线性模型  152
4.1.1  双线性模型  153
4.1.2  门限自回归模型  154
4.1.3  平滑转移ar(star)模型  158
4.1.4  马尔可夫转变模型  160
4.1.5  非参数方法  162
4.1.6  函数周全ar  模型  170
4.1.7  非线性可加ar  模型  170
4.1.8  非线性状态空间模型  171
4.1.9  神经网络  171
4.2  非线性查验  176
4.2.1  非参数核算  176
4.2.2  参数查证  179
4.2.3  应用  182
4.3  建模  183
4.4  预测  184
4.4.1  参数自助法  184
4.4.2  预测的评估  184
4.5  应用  186
附录a  一些关于非线性波动率模型的rats  程序  190
附录b  神经网络的s-plus  命令  191
练习题  191
参照他事他说加以考察文献  193
第5章  高频数据分析与市镇微观结构  196
5.1  非同步交易  196
5.2  购买贩卖报价差  200
5.3  交易数额的经历特征  201
5.4  价格浮动模型  207
5.4.1  顺序可能率值模型  207
5.4.2  分解模型  210
5.5  持续期模型  214
5.5.1  acd模型  216
5.5.2  模拟  218
5.5.3  估计  219
5.6  非线性持续期模型  224
5.7  价格变动和持续期的二元模型  225
5.8  应用  229
附录a  一些可能率布满的想起  234
附录b  惊恐率函数  237
附录c  对持续期模型的片段rats
程序  238
练习题  239
参照他事他说加以考察文献  241
第6章  一连时间模型及其使用  243
6.1  期权  244
6.2  一些接连时间的私下进度  244
6.2.1  维纳进度  244
6.2.2  广义维纳进度  246
6.2.3  伊藤进度  247
6.3  伊藤引理  247
6.3.1  微分回想  247
6.3.2  随机微分  248
6.3.3  二个利用  249
6.3.4  1和?的估计  250
6.4  股价与对数报酬率的遍及  251
6.5  b-s微分方程的推理  253
6.6  b-s定价公式  254
6.6.1  风险中性世界  254
6.6.2  公式  255
6.6.3  欧式期货合作选择权的下界  257
6.6.4  讨论  258
6.7  伊藤引理的扩大  261
6.8  随机积分  262
6.9  跳跃扩散模型  263
6.10  延续时间模型的估计  269
附录a  b-s  公式积分  270
附录b  标准正态概率的近乎  271
练习题  271
参照他事他说加以考察文献  272
第7章  极值理论、分位数预计与危害值  274
7.1  风险值  275
7.2  风险衡量制  276
7.2.1  讨论  279
7.2.2  多个头寸  279
7.2.3  预期损失  280
7.3  var  总括的计量经济方法  280
7.3.1  八个周期  283
7.3.2  在尺度正态布满下的意料损失  285
7.4  分位数预计  285
7.4.1  分位数与次序总结量  285
7.4.2  分位数回归  287
7.5  极值理论  288
7.5.1  极值理论的想起  288
7.5.2  经验估量  290
7.5.3  对股票(stock)报酬率的接纳  293
7.6  var  的极值方法  297
7.6.1  讨论  300
7.6.2  多期var  301
7.6.3  回报率水平  302
7.7  基于极值理论的二个新章程  302
7.7.1  总括理论  303
7.7.2  超过定额均值函数  305
7.7.3  极值建模的二个新情势  306
7.7.4  基于新点子的var计算  308
7.7.5  参数化的别样形式  309
7.7.6  解释变量的使用  312
7.7.7  模型核查  313
7.7.8  说明  314
7.8  极值指数  318
7.8.1  d(un)条件  319
7.8.2  极值指数的价值评估  321
7.8.3  平稳时间体系的高危机值  323
练习题  324
参考文献  326
第8章  多元时间系列剖析及其应用  328
8.1  弱平稳与接力{相关矩阵  328
8.1.1  交叉{相关矩阵  329
8.1.2  线性相依性  330
8.1.3  样本交叉{相关矩阵  331
8.1.4  多元混成查证  335
8.2  向量自回归模型  336
8.2.1  简化方式和布局格局  337
8.2.2  var(1)模型的平稳性条件和矩  339
8.2.3  向量ar(p)模型  340
8.2.4  建构多个var(p)模型  342
8.2.5  脉冲响应函数  349
8.3  向量滑动平均模型  354
8.4  向量arma模型  357
8.5  单位根非平稳性与协整  362
8.6  协整var模型  366
8.6.1  明确性函数的具体化  368
8.6.2  最大似然猜测  368
8.6.3  协整查验  369
8.6.4  协整var模型的估摸  370
8.6.5  例子  370
8.7  门限协整与利息套汇  375
8.7.1  多元门限模型  376
8.7.2  数据  377
8.7.3  估计  377
8.8  配对交易  379
8.8.1  理论框架  379
8.8.2  交易攻略  380
8.8.3  轻便例子  380
附录a  向量与矩阵的想起  385
附录b  多元旦态遍布  389
附录c  一些sca命令  390
练习题  391
参照他事他说加以考察文献  393
第9章  主成分深入分析和因子模型  395
9.1  因子模型  395
9.2  宏观经济因子模型  397
9.2.1  单因子模型  397
9.2.2  多因子模型  401
9.3  基本面因子模型  403
9.3.1  barra因子模型  403
9.3.2  fama-french方法  408
9.4  主元素分析  408
9.4.1  pca理论  408
9.4.2  经验的pca  410
9.5  总计因子解析  413
9.5.1  估计  414
9.5.2  因子旋转  415
9.5.3  应用  416
9.6  渐近主成分解析  420
9.6.1  因子个数的抉择  421
9.6.2  例子  422
练习题  424
参谋文献  425
第10章  多元波动率模型及其应用  426
10.1  指数加权估量  427
10.2  多元garch模型  429
10.2.1  对角vec模型  430
10.2.2  bekk模型  432
10.3  重新参数化  435
10.3.1  相关周密的选择  435
10.3.2  cholesky  分解  436
10.4  二元报酬率的garch模型  439
10.4.1  常相关模型  439
10.4.2  时变相关模型  442
10.4.3  动态相关模型  446
10.5  更加高维的波动率模型  452
10.6  因子波动率模型  457
10.7  应用  459
10.8  多元t  分布  461
附录对推断的一些注明  462
练习题  466
参照他事他说加以考察文献  467
第11章  状态空间模型和Carl曼滤波  469
11.1  局部趋势模型  469
11.1.1  计算估测计算  472
11.1.2  Carl曼滤波  473
11.1.3  预测测量误差的属性  475
11.1.4  状态平滑  476
11.1.5  缺失值  480
11.1.6  开始化效应  480
11.1.7  估计  481
11.1.8  所用的s-plus命令  482
11.2  线性状态空间模型  485
11.3  模型转变  486
11.3.1  带时变周密的capm  487
11.3.2  arma模型  489
11.3.3  线性回归模型  495
11.3.4  带arma基值误差的线性回归模型  496
11.3.5  纯量不可观测项模型  497
11.4  卡尔曼滤波和平滑  499
11.4.1  Carl曼滤波  499
11.4.2  状态推断抽样误差和预测固有误差  501
11.4.3  状态平滑  502
11.4.4  扰动平滑  504
11.5  缺失值  506
11.6  预测  507
11.7  应用  508
练习题  515
参谋文献  516
第12章  马尔可夫链蒙特卡罗方法及其使用  517
12.1  马尔可夫链模拟  517
12.2  gibbs抽样  518
12.3  贝叶斯猜度  520
12.3.1  后验布满  520
12.3.2  共轭先验布满  521
12.4  其余算法  524
12.4.1  metropolis算法  524
12.4.2  metropolis-hasting算法  525
12.4.3  格子gibbs抽样  525
12.5  带时间系列相对误差的线性回归  526
12.6  缺点和失误值和格外值  530
12.6.1  缺失值  531
12.6.2  非常值的甄别  532
12.7  随机波动率模型  537
12.7.1  一元模型的评估价值  537
12.7.2  多元随机波动率模型  542
12.8  猜度随机波动率模型的新章程  549
12.9  马尔可夫转变模型  556
12.10  预测  563
12.11  其余使用  564
练习题  564
参照他事他说加以考察文献  565
索引  568  

程维虎介绍了样此番序总计量及其遍及、次序总括量矩的估算、次序总括量之差矩的计量,详细解说了二种基于次序总结量的总括测算理论和办法,研讨了总括量的习性,最后交给几类非常布满的基于样此番序总括量的一体化遍及的总结测算新措施。

本图书音信来源:神州互相出版网

(数学与音讯科学高校 刘娟芳)

本文由新葡亰平台游戏网址发布,转载请注明来源

关键词: